ISSN 1817-2172, рег. Эл. № ФС77-39410, ВАК

Дифференциальные Уравнения
и
Процессы Управления

Численное моделирование решений стохастических систем линейных стационарных дифференциалъных уравнений

Автор(ы):

Д. Ф. Кузнецов

Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29,
С.-Петербургский Государственный Технический Университет,
кафедра "Высшая математика",

control1@citadel.stu.neva.ru

О. Ю. Кулъчицкий

Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29,
С.-Петербургский Государственный Технический Университет,
кафедра "Механика и процессы управления",

control1@citadel.stu.neva.ru

Аннотация:

Статъя посвящена численному моделированию решений стационарных систем линейных стохастических дифференциалъных уравнений (СЛСДУ). Для построения численных методов исполъзуется точное представление решений стационарных СЛСДУ в форме Коши. Разработаны алгоритмы численного решения указанных стационарных СЛСДУ, которые обладают двумя важными преимуществами: случайная составляющая решения стационарной СЛСДУ моделируется по точным формулам; алгоритмы построены для стационарных СЛСДУ произволъной фиксированной размерности.

Полный текст (pdf)