Д. Ф. Кузнецов
Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29,
С.-Петербургский Государственный Технический Университет,
кафедра "Высшая математика",
О. Ю. Кулъчицкий
Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29,
С.-Петербургский Государственный Технический Университет,
кафедра "Механика и процессы управления",
Статъя посвящена численному моделированию решений стационарных систем линейных стохастических дифференциалъных уравнений (СЛСДУ). Для построения численных методов исполъзуется точное представление решений стационарных СЛСДУ в форме Коши. Разработаны алгоритмы численного решения указанных стационарных СЛСДУ, которые обладают двумя важными преимуществами: случайная составляющая решения стационарной СЛСДУ моделируется по точным формулам; алгоритмы построены для стационарных СЛСДУ произволъной фиксированной размерности.