А. А. Ломов
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. ак. Коптюга, 4, 630090 г.~Новосибирск, Россия.
Рассматривается задача оценивания параметров линейных динамических систем по коротким участкам переходных процессов с аддитивными измерительными возмущениями. Для получения оценок используются многомерные статистические методы типа ортогональной регрессии. Приводятся результаты сравнительного исследования методов с точки зрения использования информации о линейных связях в наблюдениях. Исследованы свойства оценок в предельных случаях выборки большого объема и малых возмущений. Предложена схема сравнения методов по линейным приближениям. Обсуждается применение орторегрессионных методов для идентификации систем без свойства управляемости. Рассмотрен новый класс задач отделения трендов в линейных системах. Показано, что определение параметров уравнения тренда связано с идентификацией некоторой расширенной системы без свойства управляемости.