ISSN 1817-2172, рег. Эл. № ФС77-39410, ВАК

Дифференциальные Уравнения
и
Процессы Управления

Сведение задачи нелинейной фильтрации к задаче анализа стохастических систем с обрывами и ветвлениями траекторий

Автор(ы):

Константин Александрович Рыбаков

125993, г. Москва, А-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
кафедра "Математическая кибернетика", доцент
ученое звание и степень – доцент, к.ф.-м.н.

rkoffice@mail.ru

Аннотация:

Предлагаются алгоритмы решения задачи оптимальной нелинейной фильтрации методом статистических испытаний. В основе алгоритмов лежит переход от задачи фильтрации к задаче анализа стохастических систем с обрывами и ветвлениями траекторий. Решение такой задачи анализа можно найти приближенно, используя методы численного решения стохастических дифференциальных уравнений и методы моделирования неоднородных пуассоновских потоков.

Полный текст (pdf)