Юрий Петрович Драница
183010, Россия,
Мурманский Государственный Технический Университет
Андрей Юрьевич Драница
111250, Москва,
ЗАО “Ланит”,
Проезд завода Серп и молот, дом 6, строение 1,
Ольга Васильевна Алексеевская
111250, Москва,
ЗАО “Ланит”,
Проезд завода Серп и молот, дом 6, строение 1,
Разработан быстрый алгоритм построения линейной авторегрессии для векторных временных рядов нестационарных относительно статистик второго порядка. Метод основан на рекурсивной процедуре Теплица и не требует знания корреляционной матрицы данных. Выполнен сравнительный анализ методики с классическим решением этой задачи. Метод может быть использован для оценки динамических характеристик векторных временных рядов в нестационарном случае.